株式会社エックスネットロゴ

株式会社エックスネット

NTTデータグループ

有価証券管理

特徴

  • 生命保険会社、損害保険会社等の機関投資家に、資金・証券の運用管理をフルカバーでサポートする金融ソリューションをご提供します。フロントからバックオフィスまでの一連の業務をSTP化し、有価証券管理の高度化・効率化・自動化を実現します。必要性に応じて部分単位でのご利用も可能ですので、管理対象資産が数百億円から数十兆円規模に至るまでユーザー規模に応じて柔軟に対応することが可能です。また、管理データに関する全てのデータベースをオープンにしており、他システムへの連携やEUCによる2次利用が簡単に実現できます。
  • フロント業務では、証券会社やPTS市場とは発注・出来の受渡しの電子化を、信託銀行とは信託指図の電子化を実現します。「注文」入力以降は、一切の二重入力なしにバックオフィスまでの約定STP化が可能です。また、与信管理や、コンプライアンスチェック、レギュレーションチェック等の機能も標準装備しております。
  • ミドル業務では、リスク計測(分散共分散法・ヒストリカル法・モンテカルロシミュレーションによるVaR算出 等)、予想収益管理(シミュレーション取引による将来損益の認識、将来キャッシュフロー作成やイールドカーブに基づく将来時点の理論価格算出による決算シミュレーション 等)、運用パフォーマンス管理(企業年金連合会方式でのB/S・P/L管理、時間加重収益率・金額加重収益率の算出やそれに基づく要因分析 等)といった、ミドル業務を行う上で必要となる機能群を取り揃えています。
  • バック業務では、保有有価証券の時価評価から保管先・在庫管理、株式のコーポレートアクションや債券の利配・償還等の管理、勘定仕訳、資金仕訳管理等をトータルにサポートした約定主義会計の有価証券管理システムを実現します。証券種別ごとの取引・残高帳票や、日銀報告・オフサイトモニタリング・大量保有報告など各種帳票の出力に対応しており、フォーマットの変更にも柔軟に対応可能です。
  • フロント~バック業務の全てにおいて、柔軟なポートフォリオ管理機能をご提供しています。保険会社特有の区分経理に必要となるファンドの階層管理機能を具備しており、上位階層のポートフォリオから下位層のポートフォリオに対し、それぞれどの様な比率で約定・配当・利金・償還等のデータを配分、登録することや、配分比率によって生じる端数部分をどの様に処理するかを自由に設定可能です。また、ポートフォリオ間で取引データを共有できるため、取引入力オペレーションを一元化した上で、複数基準(税務・会計、国内会計基準・USGAAP・IFRS基準 等)のポートフォリオに反映することができます。これにより将来的なIFRSコンバージェンスがより容易となります。
  • 機関投資家保有のほぼ全ての商品を共通のプラットフォーム上で管理可能です。管理に必要な各種マスターデータ(銘柄属性、マーケット時価、理論時価、金利、配当、権利異動、財務データ 等)を提供しており、これらをご利用いただくことにより煩雑なメンテナンス作業の負担が軽減できます。

システム概要

有価証券管理

対象導入業態

・生命保険会社、損害保険会社、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、財団法人、社団法人等